因香港子公司存在風險合規(guī)等方面問題，廣發(fā)證券8月5日收到證監(jiān)會罰單，被采取限制增加場外衍生品業(yè)務規(guī)模6個月、限制增加新業(yè)務種類6個月的行政監(jiān)管措施。
根據(jù)8月5日公告，證監(jiān)會認為，廣發(fā)證券在對于廣發(fā)控股(香港)有限公司的管理方面，主要有風險管控缺失、合規(guī)管理存在缺陷、內(nèi)部管控不足、月度數(shù)據(jù)報送不準確四方面問題。對此，廣發(fā)證券對證券時報記者表示，將按照監(jiān)管要求積極整改。
事實上，早在3月25日，廣發(fā)證券就曾因香港子公司問題收到過廣東證監(jiān)局罰單。廣東證監(jiān)局認為，廣發(fā)證券存在對境外子公司管控不到位、未有效督促境外子公司強化合規(guī)風險管理及審慎開展業(yè)務等問題。廣東證監(jiān)局決定對其采取責令改正的行政監(jiān)管措施，但并未對該公司相關業(yè)務進行限制。
針對廣發(fā)證券此次被限制場外衍生品業(yè)務，業(yè)內(nèi)人士認為，很可能與其旗下對沖基金虧損有關。3月27日，廣發(fā)證券公告稱，廣發(fā)控股香港旗下子公司曾于2016年在開曼注冊成立以衍生品對沖策略為主的Pandion基金。該基金在2018年度虧損1.39億美元，2018年12月31日的凈值為-0.44億美元。
根據(jù)公告，截至2018年底，廣發(fā)投資香港以自有資金三次累計投入9006.77萬美元，占Pandion基金權(quán)益99.90%。由于該基金納入廣發(fā)證券合并財務報表范圍，故減少了公司2018年合并凈利潤9.19億元人民幣，超過2017年度經(jīng)審計凈利潤的10%。同時，Pandion基金于2018年底被主經(jīng)紀商要求追加1.29億美元保證金(含初始保證金0.30億美元)。根據(jù)相關法律意見，廣發(fā)控股香港有關子公司后續(xù)存在潛在訴訟或潛在被訴訟的可能性，相關訴訟結(jié)果具有不確定性。(記者 王蕊 張婷婷)
